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[b]蒙特卡罗方法
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蒙特卡罗方法
是一种随机模拟数学方法。该方法用来分析评估风险发生可能性、风险的成因、风险造成的损失或带来的机会等变量在未来变化的概率分布。具体操作步骤如下：
1．量化风险
。将需要分析评估的风险进行量化，明确其度量单位，得到风险变量，并收集历史相关数据。
2．根据对历史数据的分析，借鉴常用建模方法，建立能描述该风险变量在未来变化的概率模型
。建立概率模型的方法很多，例如：差分和微分方程方法，插值和拟合方法等。这些方法大致分为两类：一类是对风险变量之间的关系及其未来的情况作出假设，直接描述该风险变量在未来的分布类型（如正态分布），并确定其分布参数；另一类是对风险变量的变化过程作出假设，描述该风险变量在未来的分布类型。
3．计算概率分布初步结果
。利用随机数字发生器，将生成的随机数字代入上述概率模型，生成风险变量的概率分布初步结果。
4．修正完善概率模型
。通过对生成的概率分布初步结果进行分析，用实验数据验证模型的正确性，并在实践中不断修正和完善模型。
5．利用该模型分析评估风险情况
。
正态分布是蒙特卡罗风险方法中使用最广泛的一类模型。通常情况下，如果一个变量受很多相互独立的随机因素的影响，而其中每一个因素的影响都很小，则该变量服从正态分布。在自然界和社会中大量的变量都满足正态分布。描述正态分布需要两个特征值：均值和标准差
。。
由于蒙特卡罗方法
依赖于模型的选择，因此，模型本身的选择对于蒙特卡罗方法
计算结果的精度影响甚大。蒙特卡罗方法
计算量很大，通常借助计算机完成。
开放分类:管理咨询、风险管理、管理
贡献人:飞草
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